Fica bem maneiro quando vc conecta um HD externo ou um pen drive, quando o icone que aparece eh algo parecido com o hardware, ou um icone que lembra as informacoes do pen drive, ou do CD ou seja lah o que for que esta sendo conectado.
A solucao eh simples, salve um arquivo com o nome AUTORUN.INF no dispositivo que vc quer mudar o icone com o seguinte conteudo:
[autorun]
icon=disco.ico
e salve o icon que vc quer usar com o nome de disco.ico, ou outro nome que vc quizer.
Eu por exemplo busquei um icone de um hd externo da western digital, neste link : 
