Bem simpático o tutorial de como encher um combo com o jquery.
a idéia é basicamente fazer uma chamada POST a um site com os dados, e colocar estes dados como conteúdo html do combo criado anteriormente.

acho que seria legal se os dados retornados fossem no formato JSON, assim a montagem do html, ou seja criar os options, seria responsabilidade da interface não do server. segue o link do tutorial do rafael cunha.

http://www.rafaelcunha.com/2007/05/10/populando-combobox-com-jquery-ajax/